PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMA.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XMA.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMA.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции XIC.TO по среднегодовой доходности: 16.34% против 12.45% соответственно.

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XMA.TO и XIC.TO

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XMA.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.27

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.87

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.25

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

14.62

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.53

-1.50

Корреляция

Корреляция между XMA.TO и XIC.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMA.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-48.21%

-51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-10.98%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-16.24%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-37.21%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.95%

-95.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-100.00%

-7.08%

-92.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.44%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и XIC.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMA.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

5.98%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

10.89%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

15.30%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

13.07%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

14.93%

+11.64%