Сравнение XMA.TO с ^GSPC
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XMA.TO returned 10.88%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMA.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.08% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -16.03%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -9.55%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 10.88%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -9.55% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.46% | 7.12% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between XMA.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XMA.TO
^GSPC
Сравнение XMA.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMA.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.34 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.65 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -48.87% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.70% | -9.17% | -22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -19.59% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -23.14% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -27.97% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -2.47% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -9.63% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 2.48% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и ^GSPC
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 3.68% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 10.42% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 12.95% | +27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 17.95% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 19.12% | +7.81% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор