Сравнение XLYS.L с XLES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).
XLYS.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и XLES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYS.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.56% соответственно.
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYS.L и XLES.L
И XLYS.L, и XLES.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLYS.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
XLES.L
Сравнение XLYS.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.64 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.55 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.29 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XLYS.L и XLES.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и XLES.L
Ни XLYS.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и XLES.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и XLES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYS.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -72.10% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -19.47% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -28.55% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -67.55% | +30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -6.02% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -20.57% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.31% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и XLES.L
Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.98%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.43% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.69% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.19% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 26.88% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 28.77% | -8.03% |