PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYS.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и XLES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.56% соответственно.


XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLYS.L и XLES.L

И XLYS.L, и XLES.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLYS.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYS.LXLES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.25

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.64

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.99

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

6.55

-3.79

XLYS.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XLES.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYS.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.25

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.29

+0.54

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и XLES.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и XLES.L

Ни XLYS.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и XLES.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и XLES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYS.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-72.10%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-19.47%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-28.55%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-67.55%

+30.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-6.02%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-20.57%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.98%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYS.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

8.43%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.69%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.19%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

26.88%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

28.77%

-8.03%