PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLYS.L с XSCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLYS.L с XSCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L).

XLYS.L и XSCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XSCS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и XSCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и XSCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%-3.75%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		6.55%4.08%14.21%0.02%-0.16%18.08%8.73%27.71%2.11%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как XSCS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XSCS.L с доходностью 6.55%.

XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

XSCS.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.21%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.66%
1 год
5.30%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XLYS.L:
XLYS.L с XLES.LXLYS.L с XLCS.LXLYS.L с FSTAXLYS.L с ESIS.LXLYS.L с WCOS.LXLYS.L с XLPS.LXLYS.L с SXLP.L
Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ICSU.LXSCS.L с XDWS.L

Сравнение комиссий XLYS.L и XSCS.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XSCS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XLYS.L vs. XSCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c XSCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYS.LXSCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.36

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.61

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.56

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.31

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYS.L vs. XSCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа XSCS.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и XSCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYS.LXSCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и XSCS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и XSCS.L

XLYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM2025202420232022202120202019
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и XSCS.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки XSCS.L в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и XSCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYS.LXSCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-14.91%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-7.91%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-12.94%

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-6.51%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.09%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.78%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и XSCS.L

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYS.LXSCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.45%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.22%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

14.68%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

13.31%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

14.33%

+6.41%