PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYS.L с XLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и XLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и XLPS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
6.33%3.99%14.25%-0.26%-0.17%18.05%9.16%26.86%-9.41%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции XLPS.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 7.61% соответственно.


XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

XLPS.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.21%
1 год
4.94%
3 года*
7.90%
5 лет*
7.88%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLYS.L и XLPS.L

И XLYS.L, и XLPS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLYS.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYS.LXLPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.33

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.57

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.26

+1.50

XLYS.L vs. XLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа XLPS.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и XLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYS.LXLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

+0.01

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и XLPS.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и XLPS.L

Ни XLYS.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и XLPS.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки XLPS.L в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и XLPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYS.LXLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-23.98%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-8.94%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-17.31%

-20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-23.98%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-8.13%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.68%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.77%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и XLPS.L

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYS.LXLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.49%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.17%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

14.74%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

13.03%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

13.50%

+7.24%