Сравнение XLYS.L с ESIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L).
XLYS.L и ESIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и ESIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYS.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 4.25% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.94% | 20.61% | -8.31% | 4.19% | -13.32% | 11.20% | 5.35% |
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у ESIS.L с доходностью -2.90%.
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
ESIS.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYS.L и ESIS.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLYS.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
ESIS.L
Сравнение XLYS.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.63 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.37 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.16 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между XLYS.L и ESIS.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и ESIS.L
Ни XLYS.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и ESIS.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки ESIS.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и ESIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -17.71% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.78% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -17.71% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -11.87% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.33% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.12% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и ESIS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.07% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.97% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.97% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 14.90% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 14.72% | +6.02% |