PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с PEJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. XLYI is actively managed, while PEJ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 7.48%.

XLYI

1 день
-1.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-3.40%
С начала года
-1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEJ

1 день
-0.83%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
6.80%
С начала года
7.48%
1 год
12.76%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.61%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYI и PEJ

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.01%5.63%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		7.48%6.23%

Correlation

The correlation between XLYI and PEJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов XLYI и PEJ

Секторы
XLYI
PEJ

Финансовые услуги

99.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

22.1%

Потребительский циклический сектор

-

48.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.2%
PEJ
0.1%

Сырьевые материалы

XLYI

-

PEJ

-

Коммуникационные услуги

XLYI

-

PEJ
22.1%

Потребительский циклический сектор

XLYI

-

PEJ
48.6%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

PEJ
7.8%

Энергетика

XLYI

-

PEJ

-

Здравоохранение

XLYI

-

PEJ

-

Промышленность

XLYI

-

PEJ
2.6%

Недвижимость

XLYI

-

PEJ

-

Технологии

XLYI

-

PEJ
2.8%

Коммунальные услуги

XLYI

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

XLYI vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYI c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.20

—

XLYI vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и PEJ

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-66.03%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-2.85%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-12.26%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и PEJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

18.56%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

22.73%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

24.70%

-9.04%

Сравнение комиссий XLYI и PEJ

XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и PEJ

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности PEJ в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.51%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.90%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and PEJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 0.51% for PEJ.

XLYI is categorized as Derivative Income, while PEJ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.55% for PEJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор