Сравнение XLYI с GLDM
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLYI is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 29.64% |
Correlation
The correlation between XLYI and GLDM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение XLYI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и GLDM
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -26.27% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -26.27% | +22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -6.46% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 27.79% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.32% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.08% | -1.43% |
Сравнение комиссий XLYI и GLDM
XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и GLDM
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
XLYI and GLDM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.00% for GLDM.
XLYI is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор