PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с CARZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). XLYI is actively managed, while CARZ is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 32.27%.

XLYI

1 день
-1.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-3.40%
С начала года
-1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARZ

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
22.25%
С начала года
32.27%
1 год
61.99%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.94%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYI и CARZ

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.01%5.63%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		32.27%21.70%

Correlation

The correlation between XLYI and CARZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов XLYI и CARZ

Секторы
XLYI
CARZ

Финансовые услуги

99.2%

-

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

21.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.2%
CARZ

-

Сырьевые материалы

XLYI

-

CARZ
6.7%

Коммуникационные услуги

XLYI

-

CARZ
1.9%

Потребительский циклический сектор

XLYI

-

CARZ
21.9%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

CARZ

-

Энергетика

XLYI

-

CARZ

-

Здравоохранение

XLYI

-

CARZ

-

Промышленность

XLYI

-

CARZ
8.6%

Недвижимость

XLYI

-

CARZ

-

Технологии

XLYI

-

CARZ
34.3%

Коммунальные услуги

XLYI

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

XLYI vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYI c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYICARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.07

—

XLYI vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и CARZ

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYICARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-51.20%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-16.34%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-12.86%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и CARZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYICARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

30.85%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

29.12%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

26.66%

-11.00%

Сравнение комиссий XLYI и CARZ

XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и CARZ

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности CARZ в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.33%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.90%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and CARZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 1.33% for CARZ.

XLYI is categorized as Derivative Income, while CARZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.70% for CARZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор