PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с TRUD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. XLY is passively managed, while TRUD is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLY charges 0.13%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности XLY и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью 0.19%.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

TRUD

1 день
0.59%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и TRUD

2026 (YTD)2025
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%5.96%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.19%6.73%

Correlation

The correlation between XLY and TRUD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов XLY и TRUD

Секторы
XLY
TRUD

Потребительский циклический сектор

97.5%
48.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.3%

Технологии

0.9%
0.2%

Промышленность

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
TRUD
48.4%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
TRUD
0.3%

Технологии

XLY
0.9%
TRUD
0.2%

Промышленность

XLY
0.1%
TRUD
0.0%

Сырьевые материалы

XLY

-

TRUD

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

TRUD

-

Энергетика

XLY

-

TRUD

-

Финансовые услуги

XLY

-

TRUD
51.3%

Здравоохранение

XLY

-

TRUD

-

Недвижимость

XLY

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

XLY

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY

Доходность на риск

XLY vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRUD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYTRUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLY и TRUD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-15.96%

-43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.75%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.32%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

20.58%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

20.58%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.58%

+1.47%

Сравнение комиссий XLY и TRUD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRUD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и TRUD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TRUD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLY and TRUD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор