PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLY с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLY и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.78% против 19.10% соответственно.


XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.05%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
ABBV
AbbVie Inc.
1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between XLY and ABBV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.30

Over the past year, the correlation between XLY and ABBV has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

AbbVie Inc.

Доходность на риск

XLY vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLYABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

2.88

-0.83

XLY vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и ABBV

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLYABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-45.09%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-17.32%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-20.74%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-21.92%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-45.09%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.60%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-10.71%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

7.75%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и ABBV

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 6.19% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLYABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

17.85%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

24.31%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.89%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

25.73%

-3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и ABBV

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ABBV в 2.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы


XLY and ABBV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор