Сравнение XLY с ABBV
XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLY и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.78% против 19.10% соответственно.
XLY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.78%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам XLY и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -2.16% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between XLY and ABBV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between XLY and ABBV has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLY vs. ABBV — Ранг доходности на риск
XLY
ABBV
Сравнение XLY c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLY | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.88 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLY и ABBV
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -45.09% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -17.32% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | -20.74% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -21.92% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -45.09% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.60% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.71% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 7.75% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и ABBV
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 6.19% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 17.85% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 24.31% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 22.89% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 25.73% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и ABBV
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLY and ABBV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLY has higher volatility (6.19%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLY и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор