PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVS.L с PPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLVS.L с PPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).

XLVS.L и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.25%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции XLVS.L превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.21% соответственно.

XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с GLDXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с XDEV.DEXLVS.L с IHYA.L
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Сравнение комиссий XLVS.L и PPH

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVS.LPPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.06

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.55

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.81

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

4.66

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVS.LPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.06

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и PPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и PPH

XLVS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и PPH

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и PPH.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVS.LPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-51.45%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-10.02%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-20.26%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-29.70%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.56%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-17.38%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.88%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и PPH

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVS.LPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.24%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.00%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.72%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.87%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.95%

-1.51%