PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVS.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLVS.L с BIGT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L).

XLVS.L и BIGT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%-2.49%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		1.16%36.62%-4.77%-10.38%-8.29%-3.19%27.69%13.86%-11.57%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью 1.16%.

XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

BIGT.L

1 день
2.58%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
31.21%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с XLVP.LXLVS.L с GLDXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с XDEV.DEXLVS.L с IHYA.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GLGG.L

Сравнение комиссий XLVS.L и BIGT.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVS.LBIGT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.49

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.01

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.80

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

10.69

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVS.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.49

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.19

+0.44

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и BIGT.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и BIGT.L

Ни XLVS.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и BIGT.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и BIGT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVS.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-30.23%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.62%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-30.23%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-1.88%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.72%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.41%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и BIGT.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVS.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

8.11%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

14.74%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

20.83%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

18.10%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.44%

-4.00%