PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVP.L с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVP.L с IGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 9.99%/yr vs 17.28%/yr for IGV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLVP.L торгуется в GBp, в то время как IGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции XLVP.L уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 9.99% против 17.28% соответственно.

XLVP.L

1 день
3.10%
1 месяц
5.65%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.58%
3 года*
3.80%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.99%

IGV

1 день
-3.61%
1 месяц
11.21%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-12.49%
1 год
-6.82%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.13%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVP.L и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		-1.84%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.30%11.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-8.40%-1.96%25.57%50.63%-28.00%13.36%48.37%29.22%19.11%29.86%

Correlation

The correlation between XLVP.L and IGV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.29

The correlation between XLVP.L and IGV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLVP.L и IGV

Секторы
XLVP.L
IGV

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

89.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLVP.L
100.0%
IGV

-

Сырьевые материалы

XLVP.L

-

IGV

-

Коммуникационные услуги

XLVP.L

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

XLVP.L

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

XLVP.L

-

IGV

-

Энергетика

XLVP.L

-

IGV

-

Финансовые услуги

XLVP.L

-

IGV
1.8%

Промышленность

XLVP.L

-

IGV
0.2%

Недвижимость

XLVP.L

-

IGV

-

Технологии

XLVP.L

-

IGV
89.2%

Коммунальные услуги

XLVP.L

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

XLVP.L vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVP.L c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVP.LIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.25

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.17

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.18

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-0.39

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVP.L vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVP.LIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.25

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и IGV

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки IGV в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVP.LIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-37.58%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-37.05%

+25.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-37.05%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-37.58%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-37.58%

+17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-18.46%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.99%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

17.62%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и IGV

Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.43%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVP.LIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

12.30%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

24.15%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

27.49%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

26.76%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

26.21%

-10.36%

Сравнение комиссий XLVP.L и IGV

XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и IGV

Ни XLVP.L, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVP.L and IGV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IGV is Technology Equities. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.39% for IGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор