PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLVP.L с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLVP.LVHT
Дох-ть с нач. г.9.68%11.88%
Дох-ть за 1 год14.47%23.98%
Дох-ть за 3 года7.15%3.86%
Дох-ть за 5 лет11.02%10.90%
Дох-ть за 10 лет11.92%9.99%
Коэф-т Шарпа1.461.94
Коэф-т Сортино2.202.67
Коэф-т Омега1.251.35
Коэф-т Кальмара1.361.63
Коэф-т Мартина6.479.05
Индекс Язвы2.35%2.35%
Дневная вол-ть10.47%11.00%
Макс. просадка-17.58%-39.12%
Текущая просадка-3.04%-3.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XLVP.L и VHT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и VHT

С начала года, XLVP.L показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции XLVP.L превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
6.65%
XLVP.L
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLVP.L и VHT

XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
График комиссии XLVP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLVP.L c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLVP.L, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLVP.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLVP.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLVP.L, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLVP.L, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83
VHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.75

Сравнение коэффициента Шарпа XLVP.L и VHT

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.93
XLVP.L
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и VHT

XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.39%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и VHT

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
-3.29%
XLVP.L
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и VHT

Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.10%
XLVP.L
VHT