Сравнение XLV с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
XLV и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLV и XLVP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLV и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -4.79% | 14.98% | 2.05% | 1.20% | -2.68% | 27.97% | 11.54% | 21.48% | 4.05% | 21.56% |
Разные валюты инструментов
XLV торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLV показывает доходность -4.77%, а XLVP.L немного выше – -4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции XLVP.L немного отстают с 9.48%.
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
XLVP.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и XLVP.L
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLV vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
XLV
XLVP.L
Сравнение XLV c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XLV и XLVP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и XLVP.L
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и XLVP.L
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XLVP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLV | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -19.67% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -13.75% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -19.67% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -19.67% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.74% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.57% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.44% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и XLVP.L
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 4.77% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLV | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.83% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.85% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 17.36% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.63% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.71% | +0.82% |