Сравнение XLV с XHC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).
XLV и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLV и XHC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLV и XHC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -4.47% | 16.22% | -6.78% | 4.47% | -10.02% | 22.22% | 10.89% | 28.59% | -5.74% | 24.90% |
Разные валюты инструментов
XLV торгуется в USD, в то время как XHC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции XHC.TO по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.00% соответственно.
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
XHC.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и XHC.TO
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.
Доходность на риск
XLV vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск
XLV
XHC.TO
Сравнение XLV c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | XHC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 1.64 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLV и XHC.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и XHC.TO
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XHC.TO в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.94% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и XHC.TO
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XHC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLV | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -27.28% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.85% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -18.81% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -27.28% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.54% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.81% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.68% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и XHC.TO
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLV | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.30% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.58% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 18.79% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.75% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.82% | -2.29% |