PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHC.TO с TDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHC.TO с TDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) is Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while TDOC (Teladoc Health, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs -4.25%/yr for TDOC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHC.TO и TDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHC.TO торгуется в CAD, в то время как TDOC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDOC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у TDOC с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции XHC.TO превзошли акции TDOC по среднегодовой доходности: 7.12% против -4.25% соответственно.

XHC.TO

1 день
2.85%
1 месяц
3.03%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-2.25%
1 год
10.17%
3 года*
3.63%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.12%

TDOC

1 день
3.21%
1 месяц
12.11%
С начала года
5.86%
6 месяцев
-6.36%
1 год
4.41%
3 года*
-32.68%
5 лет*
-43.52%
10 лет*
-4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHC.TO и TDOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-2.97%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%
TDOC
Teladoc Health, Inc.		5.86%-26.52%-54.20%-10.89%-72.41%-54.50%134.81%60.59%54.30%97.76%

Correlation

The correlation between XHC.TO and TDOC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Teladoc Health, Inc.

Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с IHIXHC.TO с ZUH.TOXHC.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с TDOC:
TDOC с TRUPTDOC с XLVTDOC с SPYTDOC с METATDOC с ^GSPCTDOC с QQQTDOC с VOO

Доходность на риск

XHC.TO vs. TDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TDOC
Ранг доходности на риск TDOC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHC.TO c TDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHC.TOTDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.08

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.58

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.08

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

0.16

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHC.TO vs. TDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHC.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа TDOC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHC.TO и TDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHC.TOTDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.70

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.18

+0.87

Просадки

Сравнение просадок XHC.TO и TDOC

Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки TDOC в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и TDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHC.TOTDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-98.38%

+71.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-54.05%

+43.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-84.51%

+65.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-97.14%

+78.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-98.38%

+71.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-97.29%

+90.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-54.12%

+49.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

28.29%

-23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XHC.TO и TDOC

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 5.49%, в то время как у Teladoc Health, Inc. (TDOC) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHC.TOTDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

18.83%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

39.05%

-28.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

58.36%

-43.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

62.48%

-48.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

59.81%

-44.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHC.TO и TDOC

Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как TDOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDOC
Teladoc Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.93%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XHC.TO and TDOC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и TDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор