Сравнение XHC.TO с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
XHC.TO и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHC.TO или XST.TO.
Основные характеристики
| XHC.TO | XST.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 21.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 19.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 12.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 11.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.54 | 9.47 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 12.30% |
| Макс. просадка | -27.28% | -99.63% |
| Текущая просадка | -8.05% | -97.77% |
Корреляция
Корреляция между XHC.TO и XST.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и XST.TO
С начала года, XHC.TO показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHC.TO и XST.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XST.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHC.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и XST.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XST.TO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.93% | 1.03% | 1.63% | 1.10% | 1.58% | 2.07% | 1.00% | 1.21% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.75% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 0.72% | 0.80% | 0.89% | 0.51% | 0.62% | 1.33% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и XST.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и XST.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и XST.TO
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 3.12%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.