PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHC.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XHC.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XHC.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHC.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-3.34%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

XHC.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XHC.TO на уровне -3.34% и ^GSPC на уровне -3.34%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.91% соответственно.

XHC.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
3.62%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.71%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с IHIXHC.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XHC.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHC.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.70

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.07

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.04

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

3.82

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHC.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHC.TO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHC.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHC.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.22

Корреляция

Корреляция между XHC.TO и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XHC.TO и ^GSPC

Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XHC.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-56.78%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.14%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-25.43%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-33.92%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.78%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-10.75%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.60%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XHC.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 4.94%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHC.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.22%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.60%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.11%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.99%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.33%

-0.61%