Сравнение XLV с SPAQ
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XLV is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, XLV returned 9.24%/yr vs 5.95%/yr for SPAQ. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XLV charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности XLV и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 3.60%.
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
SPAQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76K | $6.23K | $8.01K | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам XLV и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 4.36% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.60% | 7.35% | 4.33% | 5.32% |
Correlation
The correlation between XLV and SPAQ is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение распределения секторов XLV и SPAQ
Секторы
XLV
SPAQ
Здравоохранение
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLV
SPAQ
-
Технологии
XLV
SPAQ
-
Сырьевые материалы
XLV
-
SPAQ
-
Коммуникационные услуги
XLV
-
SPAQ
-
Потребительский циклический сектор
XLV
-
SPAQ
-
Потребительский защитный сектор
XLV
-
SPAQ
-
Энергетика
XLV
-
SPAQ
-
Финансовые услуги
XLV
-
SPAQ
Промышленность
XLV
-
SPAQ
Недвижимость
XLV
-
SPAQ
-
Коммунальные услуги
XLV
-
SPAQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
XLV
SPAQ
Сравнение XLV c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.53 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.97 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и SPAQ
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -5.30% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -4.03% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -5.30% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.09% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.52% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.24% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и SPAQ
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.45% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 3.86% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 8.65% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 6.89% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 6.89% | +9.78% |
Сравнение комиссий XLV и SPAQ
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и SPAQ
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPAQ в 16.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.11% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and SPAQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (5.24%) compared to SPAQ (1.45%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs SPAQ's -5.30%.
On 3-year performance, XLV leads with 9.24% vs 5.95% for SPAQ. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLV has performed better with a 9.24% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 1.54% for XLV.
They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.85% for SPAQ.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор