Сравнение SPAQ с STIP
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). SPAQ is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.87%/yr vs 5.23%/yr for STIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.
SPAQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам SPAQ и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.81% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 6.03% | 4.77% | 3.92% |
Correlation
The correlation between SPAQ and STIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. STIP — Ранг доходности на риск
SPAQ
STIP
Сравнение SPAQ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAQ | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 3.23 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 5.59 | -4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.69 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 6.76 | -5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 26.37 | -22.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAQ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 3.23 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и STIP
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -5.50% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -0.69% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -0.95% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.99% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.18% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и STIP
Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.40% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 0.99% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 1.46% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 2.75% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 2.45% | +4.55% |
Сравнение комиссий SPAQ и STIP
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и STIP
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности STIP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and STIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAQ has higher volatility (1.95%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs STIP's -5.50%.
On 3-year performance, SPAQ leads with 5.87% vs 5.23% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.87% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 4.30% for STIP.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while STIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор