PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLV с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLV и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и IUHC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-5.01%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции IUHC.L немного отстают с 9.35%.


XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

IUHC.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
3.95%
1 год
3.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XLV и IUHC.L

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLV vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVIUHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.22

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.42

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.41

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

1.16

-0.34

XLV vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUHC.L равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLV и IUHC.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IUHC.L

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IUHC.L

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IUHC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-27.44%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.58%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-17.63%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-27.44%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.43%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.86%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.40%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IUHC.L

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеют волатильность 4.77% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.75%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.62%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

17.40%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.64%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.64%

+0.89%