PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUHC.L с LHTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и LHTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUHC.L и LHTC.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-4.57%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%
LHTC.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc
-1.68%20.92%-2.02%10.99%-11.36%15.59%7.63%24.72%-1.79%19.12%
Разные валюты инструментов

IUHC.L торгуется в USD, в то время как LHTC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LHTC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у LHTC.DE с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IUHC.L превзошли акции LHTC.DE по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.20% соответственно.


IUHC.L

1 день
1.80%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
4.94%
1 год
3.52%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.58%

LHTC.DE

1 день
2.14%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.55%
3 года*
7.05%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IUHC.L и LHTC.DE

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LHTC.DE в 0.30%.


Доходность на риск

IUHC.L vs. LHTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

LHTC.DE
Ранг доходности на риск LHTC.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHTC.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHTC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHTC.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHTC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHTC.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c LHTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUHC.LLHTC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.60

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.93

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.91

-2.04

IUHC.L vs. LHTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа LHTC.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и LHTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUHC.LLHTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между IUHC.L и LHTC.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и LHTC.DE

Ни IUHC.L, ни LHTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и LHTC.DE

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки LHTC.DE в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и LHTC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUHC.LLHTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-40.53%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-13.22%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-26.48%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-26.48%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-9.64%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-9.29%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.59%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и LHTC.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.91%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUHC.LLHTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.65%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.57%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

21.00%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.10%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.72%

-1.08%