Сравнение IUHC.L с LHTC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE).
IUHC.L и LHTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. LHTC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и LHTC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUHC.L и LHTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.57% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | 4.44% | 22.21% |
LHTC.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | -1.68% | 20.92% | -2.02% | 10.99% | -11.36% | 15.59% | 7.63% | 24.72% | -1.79% | 19.12% |
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как LHTC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LHTC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у LHTC.DE с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IUHC.L превзошли акции LHTC.DE по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.20% соответственно.
IUHC.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.58%
LHTC.DE
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUHC.L и LHTC.DE
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LHTC.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IUHC.L vs. LHTC.DE — Ранг доходности на риск
IUHC.L
LHTC.DE
Сравнение IUHC.L c LHTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | LHTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.91 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | LHTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IUHC.L и LHTC.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и LHTC.DE
Ни IUHC.L, ни LHTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и LHTC.DE
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки LHTC.DE в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и LHTC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUHC.L | LHTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -40.53% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -13.22% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -26.48% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | -26.48% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -9.64% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.29% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.59% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и LHTC.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.91%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | LHTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.65% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.57% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 21.00% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.10% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.72% | -1.08% |