PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUHC.L с HEAE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и HEAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUHC.L и HEAE.L


2026 (YTD)2025202420232022
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-5.01%14.67%2.16%1.72%-3.86%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
-0.96%21.57%-2.56%11.10%-12.47%
Разные валюты инструментов

IUHC.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.


IUHC.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
3.95%
1 год
3.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.35%

HEAE.L

1 день
2.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
13.02%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий IUHC.L и HEAE.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUHC.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUHC.LHEAE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.62

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.98

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.95

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

2.85

-1.68

IUHC.L vs. HEAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа HEAE.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и HEAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUHC.LHEAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.35

Корреляция

Корреляция между IUHC.L и HEAE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и HEAE.L

Ни IUHC.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и HEAE.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и HEAE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUHC.LHEAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.51%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.73%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-8.48%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.56%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.39%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и HEAE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.75%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUHC.LHEAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.62%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.73%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

21.13%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.72%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.72%

-3.08%