Сравнение IUHC.L с HEAE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L).
IUHC.L и HEAE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и HEAE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUHC.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -5.01% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -3.86% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.96% | 21.57% | -2.56% | 11.10% | -12.47% |
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.
IUHC.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 9.35%
HEAE.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUHC.L и HEAE.L
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUHC.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
HEAE.L
Сравнение IUHC.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.85 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IUHC.L и HEAE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и HEAE.L
Ни IUHC.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и HEAE.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и HEAE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUHC.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -24.51% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -13.73% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -8.48% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.56% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.39% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и HEAE.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.75%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.62% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.73% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 21.13% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.72% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.72% | -3.08% |