PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUHC.L с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUHC.L с HEAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L).

IUHC.L и HEAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. HEAL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUHC.L и HEAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-4.57%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-2.11%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-3.45%35.92%

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у HEAL.L с доходностью -2.11%.

IUHC.L

1 день
1.80%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
4.94%
1 год
3.52%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.58%

HEAL.L

1 день
3.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
20.03%
3 года*
6.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с VHTIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с CH5.L
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с BRK-BHEAL.L с SPYHEAL.L с IITU.L

Сравнение комиссий IUHC.L и HEAL.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAL.L в 0.40%.

HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUHC.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUHC.LHEAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.51

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.72

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

5.43

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUHC.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HEAL.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUHC.LHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между IUHC.L и HEAL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и HEAL.L

Ни IUHC.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и HEAL.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки HEAL.L в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и HEAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUHC.LHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-46.43%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-12.10%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-43.70%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-22.18%

+15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-18.53%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.82%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и HEAL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.91%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUHC.LHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.68%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.16%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.29%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.88%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

19.90%

-4.26%