PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUS.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLUS.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

XLUS.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUS.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.52%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.29%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%
Разные валюты инструментов

XLUS.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 9.23% против 18.83% соответственно.

XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%

EQQQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.33%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с FUTYXLUS.L с C300.LXLUS.L с IUSU.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с UTIL.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий XLUS.L и EQQQ.L

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLUS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUS.LEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.64

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

9.90

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUS.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUS.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между XLUS.L и EQQQ.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и EQQQ.L

XLUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и EQQQ.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUS.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-33.75%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.97%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-27.76%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-27.76%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-8.04%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.64%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и EQQQ.L

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 5.27% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUS.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.85%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.55%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

20.59%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.82%

-1.80%