PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUP.L с XLUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и XLUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как XLUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XLUS.L с доходностью 1.91%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XLUP.L – 9.27% и акции XLUS.L – 9.27%.


XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

XLUS.L

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.07%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-0.77%
1 год
9.59%
3 года*
9.80%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и XLUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
1.88%7.44%24.64%-12.35%14.02%19.59%-4.27%20.49%9.01%1.25%

Correlation

The correlation between XLUP.L and XLUS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.95

The correlation between XLUP.L and XLUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и XLUS.L


Секторы
XLUP.L
XLUS.L

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
XLUS.L
100.0%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Энергетика

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Финансовые услуги

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Здравоохранение

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Промышленность

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Недвижимость

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Технологии

XLUP.L

-

XLUS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLUP.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLUP.LXLUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.15

-0.01

XLUP.L vs. XLUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLUS.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и XLUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLUP.LXLUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и XLUS.L

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, примерно равная максимальной просадке XLUS.L в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и XLUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLUP.LXLUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-29.81%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.63%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-13.82%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-29.81%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-29.81%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-8.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.77%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и XLUS.L

Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.29%, в то время как у Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLUP.LXLUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.63%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.75%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.45%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.19%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.94%

-0.60%

Сравнение комиссий XLUP.L и XLUS.L

И XLUP.L, и XLUS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и XLUS.L

Ни XLUP.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, XLUP.L and XLUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L and XLUS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и XLUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор