Сравнение XLUP.L с XLUS.L
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Utilities Equities funds from Invesco - XLUP.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD while XLUS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 9.27%/yr for XLUS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и XLUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как XLUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XLUS.L с доходностью 1.91%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XLUP.L – 9.27% и акции XLUS.L – 9.27%.
XLUP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.27%
XLUS.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и XLUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.53% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.83% | 0.91% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 1.88% | 7.44% | 24.64% | -12.35% | 14.02% | 19.59% | -4.27% | 20.49% | 9.01% | 1.25% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and XLUS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between XLUP.L and XLUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLUP.L и XLUS.L
Секторы
XLUP.L
XLUS.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLUP.L
XLUS.L
Сырьевые материалы
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Коммуникационные услуги
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Энергетика
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Финансовые услуги
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Здравоохранение
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Промышленность
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Недвижимость
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Технологии
XLUP.L
-
XLUS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск
XLUP.L
XLUS.L
Сравнение XLUP.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUP.L | XLUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.15 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUP.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и XLUS.L
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, примерно равная максимальной просадке XLUS.L в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и XLUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -29.81% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.63% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -13.82% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -29.81% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -29.81% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.82% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.77% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.46% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и XLUS.L
Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.29%, в то время как у Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.75% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.45% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.19% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.94% | -0.60% |
Сравнение комиссий XLUP.L и XLUS.L
И XLUP.L, и XLUS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и XLUS.L
Ни XLUP.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLUP.L and XLUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUP.L and XLUS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и XLUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор