PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 25.89%/yr for VGT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.27% против 25.89% соответственно.

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

VGT

1 день
-5.55%
1 месяц
7.22%
С начала года
23.71%
6 месяцев
20.26%
1 год
51.87%
3 года*
27.40%
5 лет*
21.92%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.71%13.10%31.56%45.03%-21.34%31.69%41.75%42.97%8.53%25.23%

Correlation

The correlation between XLUP.L and VGT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.14

The correlation between XLUP.L and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и VGT

Секторы
XLUP.L
VGT

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
VGT

-

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

VGT

-

Энергетика

XLUP.L

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

XLUP.L

-

VGT
0.0%

Промышленность

XLUP.L

-

VGT
0.4%

Недвижимость

XLUP.L

-

VGT

-

Технологии

XLUP.L

-

VGT
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XLUP.L vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUP.LVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.52

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.07

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.19

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

8.63

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUP.L vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUP.LVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.52

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и VGT

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки VGT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-36.26%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-16.33%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-29.76%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-29.76%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-29.76%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.46%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.92%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.03%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и VGT

Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

8.65%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

16.07%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

20.66%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

23.96%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

24.46%

-6.12%

Сравнение комиссий XLUP.L и VGT

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и VGT

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and VGT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for XLUP.L.

XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while VGT is Technology Equities. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор