PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с FCNTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.93%/yr vs 18.31%/yr for FCNTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как FCNTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUP.L показывает доходность 9.93%, а FCNTX немного ниже – 9.79%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.93% против 18.31% соответственно.

XLUP.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.40%
1 год
20.28%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.51%
10 лет*
8.93%

FCNTX

1 день
0.41%
1 месяц
2.28%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.89%
1 год
24.10%
3 года*
24.54%
5 лет*
15.33%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		9.93%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
FCNTX
Fidelity Contrafund		9.79%13.09%38.38%31.74%-19.79%25.70%28.59%25.05%1.89%20.75%

Correlation

The correlation between XLUP.L and FCNTX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.17

The correlation between XLUP.L and FCNTX shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и FCNTX

Секторы
XLUP.L
FCNTX

Коммунальные услуги

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

20.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

25.5%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
FCNTX
1.8%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

FCNTX
1.7%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

FCNTX
20.8%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

FCNTX
10.3%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

FCNTX
3.0%

Энергетика

XLUP.L

-

FCNTX
1.6%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

FCNTX
15.5%

Здравоохранение

XLUP.L

-

FCNTX
7.4%

Промышленность

XLUP.L

-

FCNTX
5.8%

Недвижимость

XLUP.L

-

FCNTX
0.3%

Технологии

XLUP.L

-

FCNTX
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

XLUP.L vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUP.LFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.62

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.20

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.56

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

9.47

-5.12

XLUP.L vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и FCNTX

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки FCNTX в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-28.40%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.29%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-23.58%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.61%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-25.61%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.00%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.30%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.51%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и FCNTX

Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 5.81%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.20%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

10.83%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

14.67%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.44%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.84%

-1.73%

Сравнение комиссий XLUP.L и FCNTX

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и FCNTX

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.35%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and FCNTX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор