PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUP.L с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с FCNTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.41%/yr vs 17.19%/yr for FCNTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как FCNTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.41% против 17.19% соответственно.

XLUP.L

1 день
1.39%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.07%
1 год
14.22%
3 года*
13.35%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.41%

FCNTX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
7.53%
С начала года
9.42%
1 год
18.17%
3 года*
23.84%
5 лет*
14.77%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		8.07%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
FCNTX
Fidelity Contrafund		9.42%13.09%38.38%31.74%-19.79%25.70%28.59%25.05%1.89%20.75%

Correlation

The correlation between XLUP.L and FCNTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.17

The correlation between XLUP.L and FCNTX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и FCNTX

Секторы
XLUP.L
FCNTX

Коммунальные услуги

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

20.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

25.5%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
FCNTX
1.8%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

FCNTX
1.7%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

FCNTX
20.8%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

FCNTX
10.3%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

FCNTX
3.0%

Энергетика

XLUP.L

-

FCNTX
1.6%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

FCNTX
15.5%

Здравоохранение

XLUP.L

-

FCNTX
7.4%

Промышленность

XLUP.L

-

FCNTX
5.8%

Недвижимость

XLUP.L

-

FCNTX
0.3%

Технологии

XLUP.L

-

FCNTX
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

XLUP.L vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUP.LFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.27

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.78

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.02

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

7.27

-4.27

XLUP.L vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и FCNTX

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки FCNTX в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-28.40%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.29%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-23.58%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.61%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-25.61%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.33%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.31%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.58%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и FCNTX

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 4.28% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.47%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.09%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.75%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

18.46%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.81%

-1.77%

Сравнение комиссий XLUP.L и FCNTX

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и FCNTX

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.26%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and FCNTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор