PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с RSPU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while RSPU is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUI показывает доходность 8.84%, а RSPU немного выше – 8.91%.

XLUI

1 день
0.71%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPU

1 день
0.98%
1 месяц
0.63%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.36%
1 год
16.62%
3 года*
16.87%
5 лет*
12.17%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и RSPU

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		8.84%0.27%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		8.91%2.31%

Correlation

The correlation between XLUI and RSPU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов XLUI и RSPU

Секторы
XLUI
RSPU

Финансовые услуги

99.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

XLUI
99.7%
RSPU
0.4%

Сырьевые материалы

XLUI

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

RSPU

-

Энергетика

XLUI

-

RSPU

-

Здравоохранение

XLUI

-

RSPU

-

Промышленность

XLUI

-

RSPU

-

Недвижимость

XLUI

-

RSPU

-

Технологии

XLUI

-

RSPU

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

RSPU
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI

Доходность на риск

XLUI vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.36

—

XLUI vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и RSPU

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-48.08%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.54%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.84%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и RSPU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

14.13%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

16.90%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

19.12%

-7.95%

Сравнение комиссий XLUI и RSPU

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и RSPU

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности RSPU в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.52%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.35%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLUI and RSPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 2.52% for RSPU.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.40% for RSPU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор