Сравнение XLUI с ISCMF
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. XLUI is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 8.67% |
Correlation
The correlation between XLUI and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
XLUI
ISCMF
Сравнение XLUI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и ISCMF
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -25.42% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.26% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -13.43% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 18.53% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.38% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.38% | -3.26% |
Сравнение комиссий XLUI и ISCMF
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и ISCMF
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.00% for ISCMF.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор