Сравнение XLUI с EVLN
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.50%.
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.50% | 2.07% |
Correlation
The correlation between XLUI and EVLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. EVLN — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVLN
Сравнение XLUI c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и EVLN
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -2.78% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.10% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.21% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и EVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 1.87% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.41% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.41% | +8.76% |
Сравнение комиссий XLUI и EVLN
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и EVLN
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and EVLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 6.91% for EVLN.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: State Street and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.60% for EVLN.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор