PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с VONG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 18.29%/yr for VONG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности XLU и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.20% против 18.29% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between XLU and VONG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between XLU and VONG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLU и VONG

Секторы
XLU
VONG

Коммунальные услуги

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

51.4%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

XLU

-

VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

XLU

-

VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

VONG
2.7%

Энергетика

XLU

-

VONG
0.4%

Финансовые услуги

XLU

-

VONG
5.3%

Здравоохранение

XLU

-

VONG
7.1%

Промышленность

XLU

-

VONG
5.7%

Недвижимость

XLU

-

VONG
0.4%

Технологии

XLU

-

VONG
51.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

XLU vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.20

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.67

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.17

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.87

-1.08

XLU vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и VONG

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-32.72%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.23%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-23.27%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-32.72%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-32.72%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.52%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-4.88%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.91%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и VONG

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.35%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.87%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.39%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

20.91%

-1.64%

Сравнение комиссий XLU и VONG

XLU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и VONG

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and VONG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 9.20% for XLU. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.44% for VONG.

XLU is categorized as Utilities Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор