Сравнение XLU с KCSH
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, XLU returned 9.11% vs 4.06% for KCSH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности XLU и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
XLU
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.15%
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLU и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.11% | 16.03% | 7.96% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 1.94% |
Correlation
The correlation between XLU and KCSH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between XLU and KCSH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. KCSH — Ранг доходности на риск
XLU
KCSH
Сравнение XLU c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 7.00 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 59.08 | -56.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.30 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.26 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок XLU и KCSH
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -0.58% | -51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -0.58% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | 0.00% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -0.03% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.07% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и KCSH
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.06% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 0.83% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 1.24% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.33% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 1.33% | +17.93% |
Сравнение комиссий XLU и KCSH
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KCSH в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и KCSH
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.72% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and KCSH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.41%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, XLU leads with 9.11% vs 4.06% for KCSH. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLU has performed better with a 9.11% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.72% for XLU.
XLU is categorized as Utilities Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор