Сравнение XLU с IS0E.DE
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 13.21%/yr for IS0E.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLU и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLU торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.21% соответственно.
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
IS0E.DE
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам XLU и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -8.46% | 159.19% | 11.97% | 9.61% | -9.04% | -10.72% | 24.60% | 41.03% | -8.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between XLU and IS0E.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between XLU and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
XLU
IS0E.DE
Сравнение XLU c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4.06 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и IS0E.DE
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -85.22% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -34.40% | +25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -34.40% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -45.17% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -51.29% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -29.82% | +23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -60.31% | +50.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 12.29% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и IS0E.DE
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 15.08% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 35.74% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 44.14% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 34.84% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 33.99% | -14.72% |
Сравнение комиссий XLU и IS0E.DE
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и IS0E.DE
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and IS0E.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
XLU is categorized as Utilities Equities, while IS0E.DE is Precious Metals. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.55% for IS0E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLU и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор