Сравнение XLU с EUAD
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XLU returned 12.50% vs 3.14% for EUAD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности XLU и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLU и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | -6.51% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between XLU and EUAD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов XLU и EUAD
Секторы
XLU
EUAD
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLU
EUAD
-
Сырьевые материалы
XLU
-
EUAD
-
Коммуникационные услуги
XLU
-
EUAD
-
Потребительский циклический сектор
XLU
-
EUAD
-
Потребительский защитный сектор
XLU
-
EUAD
-
Энергетика
XLU
-
EUAD
-
Финансовые услуги
XLU
-
EUAD
-
Здравоохранение
XLU
-
EUAD
Промышленность
XLU
-
EUAD
Недвижимость
XLU
-
EUAD
-
Технологии
XLU
-
EUAD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. EUAD — Ранг доходности на риск
XLU
EUAD
Сравнение XLU c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.13 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.30 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и EUAD
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -22.04% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -22.04% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -14.81% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -5.88% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 9.34% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и EUAD
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.65% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 24.40% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 29.15% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 29.90% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 29.90% | -10.63% |
Сравнение комиссий XLU и EUAD
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и EUAD
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and EUAD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, XLU leads with 12.50% vs 3.14% for EUAD. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLU has performed better with a 12.50% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.41% for EUAD.
XLU is categorized as Utilities Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and Select Funds. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.50% for EUAD.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор