Сравнение XLSR с FISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR).
XLSR и FISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и FISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и FISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -7.22% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.06% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у FISR с доходностью -0.06%.
XLSR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
FISR
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и FISR
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FISR в 0.50%.
Доходность на риск
XLSR vs. FISR — Ранг доходности на риск
XLSR
FISR
Сравнение XLSR c FISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | FISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.70 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.09 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и FISR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и FISR
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FISR в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.08% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и FISR
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FISR в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и FISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -20.27% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -3.31% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -20.10% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.42% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -7.74% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.22% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и FISR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 1.97% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 3.06% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 5.00% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 6.57% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 6.40% | +13.81% |