PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLSI с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLSI и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.03%.


XLSI

1 день
0.33%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYW

1 день
-0.92%
1 месяц
16.53%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.22%
1 год
59.52%
3 года*
35.24%
5 лет*
22.87%
10 лет*
26.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и IYW


Correlation

The correlation between XLSI and IYW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

XLSI vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLSI

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLSI vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLSIIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XLSI и IYW

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и IYW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLSIIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-81.90%

+74.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-0.92%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-34.66%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и IYW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLSIIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

20.09%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

25.87%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

25.09%

-14.65%

Сравнение комиссий XLSI и IYW

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и IYW

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности IYW в 0.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF
10.76%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XLSI and IYW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.11% for IYW.

XLSI is categorized as Derivative Income, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.38% for IYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор