Сравнение XLSI с IVVW
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLSI is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.01%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.01% | 9.59% |
Correlation
The correlation between XLSI and IVVW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов XLSI и IVVW
Секторы
XLSI
IVVW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
IVVW
Сырьевые материалы
XLSI
-
IVVW
Коммуникационные услуги
XLSI
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
IVVW
Энергетика
XLSI
-
IVVW
Здравоохранение
XLSI
-
IVVW
Промышленность
XLSI
-
IVVW
Недвижимость
XLSI
-
IVVW
Технологии
XLSI
-
IVVW
Коммунальные услуги
XLSI
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение XLSI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и IVVW
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -16.79% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.37% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.73% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 8.05% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 12.69% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 12.69% | -1.86% |
Сравнение комиссий XLSI и IVVW
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и IVVW
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and IVVW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 10.43% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор