Сравнение XLSI с AVGX
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью -3.77%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -3.77% | 16.31% |
Correlation
The correlation between XLSI and AVGX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. AVGX — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGX
Сравнение XLSI c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AVGX
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -70.97% | +63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -43.83% | +41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -23.90% | +20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 94.62% | -83.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 106.78% | -95.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 106.78% | -95.57% |
Сравнение комиссий XLSI и AVGX
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AVGX
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности AVGX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.72% | 1.65% | 0.81% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AVGX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.72% for AVGX.
XLSI is categorized as Derivative Income, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор