Сравнение XLSI с AVGX
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 1.56%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 58.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.56% | 16.31% |
Correlation
The correlation between XLSI and AVGX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. AVGX — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGX
Сравнение XLSI c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AVGX
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -70.97% | +63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -40.72% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -23.29% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 92.99% | -82.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 107.26% | -96.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 107.26% | -96.43% |
Сравнение комиссий XLSI и AVGX
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AVGX
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности AVGX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.63% | 1.65% | 0.81% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AVGX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 1.63% for AVGX.
XLSI is categorized as Derivative Income, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор