Сравнение XLRI с USOY
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XLRI charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 38.01%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- 38.01%
- 6 месяцев
- 41.10%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 38.01% | -7.30% |
Correlation
The correlation between XLRI and USOY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. USOY — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение XLRI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и USOY
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки USOY в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -19.81% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -19.25% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.58% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 31.58% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 26.53% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 26.53% | -15.63% |
Сравнение комиссий XLRI и USOY
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и USOY
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности USOY в 66.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 66.64% | 104.32% | 48.60% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and USOY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 66.64%, compared with 12.52% for XLRI.
They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор