Сравнение XLRI с CHPY
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 92.30%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 26.20%
- С начала года
- 92.30%
- 6 месяцев
- 98.97%
- 1 год
- 147.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 92.30% | 21.06% |
Correlation
The correlation between XLRI and CHPY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение XLRI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и CHPY
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -12.19% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.13% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 31.69% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 35.83% | -24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 35.83% | -24.93% |
Сравнение комиссий XLRI и CHPY
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и CHPY
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности CHPY в 28.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.62% | 28.19% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and CHPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.62%, compared with 12.52% for XLRI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор