Сравнение XLRE с YALL
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. XLRE is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, XLRE returned 10.41%/yr vs 19.86%/yr for YALL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.65%/yr for YALL.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.86%.
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
YALL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | 9.40% |
YALL God Bless America ETF | -0.86% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between XLRE and YALL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between XLRE and YALL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. YALL — Ранг доходности на риск
XLRE
YALL
Сравнение XLRE c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.56 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.56 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и YALL
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -19.72% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.42% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -19.72% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.30% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.95% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.36% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и YALL
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.31% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.13% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 13.75% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.48% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.48% | +2.94% |
Сравнение комиссий XLRE и YALL
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и YALL
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности YALL в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and YALL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs YALL's -19.72%.
On 3-year performance, YALL leads with 19.86% vs 10.41% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 19.86% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.
XLRE has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.50% for YALL.
XLRE is categorized as REIT, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.65% for YALL.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор