PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с XLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.77%/yr vs 12.57%/yr for XLY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.57% соответственно.

XLRE

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.99%
1 год
8.79%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.77%

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		9.85%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between XLRE and XLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.47

The correlation between XLRE and XLY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLRE и XLY

Секторы
XLRE
XLY

Недвижимость

98.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

97.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.0%
XLY

-

Сырьевые материалы

XLRE
1.9%
XLY

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

XLY
1.3%

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

XLY
97.6%

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

XLY

-

Энергетика

XLRE

-

XLY

-

Финансовые услуги

XLRE

-

XLY

-

Здравоохранение

XLRE

-

XLY

-

Промышленность

XLRE

-

XLY
0.1%

Технологии

XLRE

-

XLY
0.9%

Коммунальные услуги

XLRE

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

XLRE vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.54

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.87

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.01

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XLRE и XLY

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-59.05%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-14.98%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-26.01%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-39.67%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-39.67%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-7.15%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.56%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.80%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и XLY

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.31%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.32%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.22%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

18.09%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

23.80%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.06%

-1.64%

Сравнение комиссий XLRE и XLY

И XLRE, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и XLY

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.18%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and XLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (5.32%) compared to XLRE (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.57% vs 6.77% for XLRE. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.57% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE and XLY have the same expense ratio: 0.13% per year.

XLRE has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.77% for XLY.

XLRE is categorized as REIT, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор