Сравнение XLRE с XLRI
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLRE is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
XLRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 6.46%
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14.42% | -3.85% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XLRE and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XLRE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и XLRI
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -7.12% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.60% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 11.25% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 11.25% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 11.25% | +9.20% |
Сравнение комиссий XLRE и XLRI
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и XLRI
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLRE and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 3.09% for XLRE.
XLRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор