PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLRE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.98% против 15.90% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XLRE и SPYG

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XLRE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLRESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.04

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.62

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.75

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

6.81

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLRESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между XLRE и SPYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и SPYG

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и SPYG

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLRESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-67.63%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.76%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-32.67%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-32.67%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-9.06%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-24.48%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и SPYG

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLRESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.32%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.90%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

22.42%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

21.13%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.57%

-0.17%