Сравнение XLRE с RWR
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds from State Street - XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.93%/yr vs 5.58%/yr for RWR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.58% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.93%
RWR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам XLRE и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.23% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 17.19% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between XLRE and RWR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between XLRE and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. RWR — Ранг доходности на риск
XLRE
RWR
Сравнение XLRE c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.89 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 9.84 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и RWR
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -74.92% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.04% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.85% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -32.58% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -44.39% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -13.08% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.35% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и RWR
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 5.35% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.43% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.35% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 14.00% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.05% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.54% | -1.10% |
Сравнение комиссий XLRE и RWR
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и RWR
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности RWR в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.33% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XLRE and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.43%) compared to XLRE (5.35%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, XLRE leads with 6.93% vs 5.58% for RWR. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.93% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.
RWR has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.15% for XLRE.
XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор