PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLRE и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.94% соответственно.


XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
3.30%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between XLRE and NOBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between XLRE and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Real Estate Select Sector SPDR Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

XLRE vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLRENOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

3.53

+0.16

XLRE vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и NOBL

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и NOBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLRENOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-35.43%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.11%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-15.36%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-17.92%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-35.43%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.48%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.56%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и NOBL

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLRENOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.95%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.11%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.52%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

14.41%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.61%

+3.81%

Сравнение комиссий XLRE и NOBL

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и NOBL

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности NOBL в 2.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы


XLRE and NOBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.81%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 7.15% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

XLRE has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.04% for NOBL.

XLRE is categorized as REIT, while NOBL is Dividend. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор