PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. XLRE is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, XLRE returned 10.34%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и IQRA

2026 (YTD)202520242023
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%10.13%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between XLRE and IQRA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.87

The correlation between XLRE and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и IQRA

Секторы
XLRE
IQRA

Недвижимость

98.1%
51.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Недвижимость

XLRE
98.1%
IQRA
51.8%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
IQRA

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

IQRA
1.5%

Энергетика

XLRE

-

IQRA
6.5%

Финансовые услуги

XLRE

-

IQRA
2.2%

Здравоохранение

XLRE

-

IQRA

-

Промышленность

XLRE

-

IQRA
12.6%

Технологии

XLRE

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

XLRE vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.19

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.66

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

5.43

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XLRE и IQRA

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-15.70%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.01%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-15.70%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-4.24%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.15%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.31%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и IQRA

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.51%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.24%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.55%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

12.86%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

12.86%

+7.54%

Сравнение комиссий XLRE и IQRA

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и IQRA

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and IQRA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 10.34% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: State Street and IndexIQ. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор